Séries temporelles

Séance du 21 octobre 2014 sur Séries temporelles (13h45 – 17h15) (Affiche à télécharger ici)

Les méthodes d’analyses et les solutions logicielles aujourd’hui disponibles permettent de modéliser et de prévoir une très grande diversité de séries temporelles, chroniques ou séries chronologiques. Modèles structurels classiques, famille des modèles ARIMA exploitant les propriétés statistiques de la variable à modéliser, modèles VAR pour les cas multivariés, voire modèles ARCH dans les cas de non linéarité à forte variabilité, autant de solutions pour tout secteur d’activité où ces données indicées sur le temps sont disponibles.

De profils différents, les orateurs nous feront partager leur vision des séries chronologiques, par la présentation de méthodes, d’applications et d’expériences mises en œuvre sur différents logiciels.

Programme
– Panorama des méthodes d’analyses de séries chronologiques, Vincent Lefieux (RTE)
– Traitement des séries temporelles avec Coheris SPAD, Solène Bienaise (Coheris SPAD) PDF
– Tours de main pour l’analyse des séries temporelles. Illustration sur le trafic passager à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, avant et après le 11 septembre 2001, Yves Aragon PDF
– Les séries chronologiques avec STATISTICA, Florent Lefort (DELL) PDF
– A propos d’outils émergents pour l’analyse et la prévision des séries temporelles, Jean-Michel Poggi (Université Paris Descartes & LMO Orsay) PDF